Որքանով է իրական ճշգրիտ միջակայքը (ATR) կարող է բարելավել ձեր առեւտրային գործունեությունը

01 Քննություն ATR Ցուցանիշ

ATR ցուցանիշը շարժվում է ներքեւ եւ ներքեւ, քանի որ ակտիվի արժեքը շարժվում է ավելի մեծ կամ փոքր: Ցուցանիշը հիմնված է գնային քայլերի վրա, ուստի կարդալը դոլարի չափ է: Օրինակ, 0.23-ի ATR- ի ընթերցումը նշանակում է, որ գինը միջինում, ամեն գնային շուկայում, անցնում է 0,23 դոլար: Forex- ի շուկայում ցուցանիշը ցույց կտա pips, որտեղ կարդում է 0.0025 նշանակում է 25 pips:

Նոր ATR ընթերցումը հաշվարկվում է որպես յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան: Մեկ րոպե տեւողությամբ աղյուսակում յուրաքանչյուր րոպեում հաշվարկվում է նոր ATR ընթերցում: Ամենօրյա աղյուսակում ամեն օր հաշվարկվում է նոր ATR- ը: Այս բոլոր ընթերցումները պատրաստվում են շարունակական գիծ ձեւավորելու համար, ուստի առեւտրականները կարող են տեսնել, թե ինչպես է փոփոխականությունը փոխվել ժամանակի ընթացքում:

Քանի որ ATR- ն հիմնված է յուրաքանչյուր ակտիվի շարժի վրա, մեկ ակտիվի համար կարդալուությունը չի համեմատվում մեկուսացման այլ ակտիվների հետ: Օրինակ, 0,50-ի ATR կարդալը կարող է թվալ բարձր, եթե բաժնետոմսը գինը 10 ԱՄՆ դոլար է, իսկ 100 դոլարով արժողությամբ ֆոնդում, 0.50-ի ATR, կարելի է համարել ցածր: Դա պայմանավորված է նրանով, որ եթե գինը գնի $ 0.50-ի 10 դոլար արժողությամբ բաժնետոմսերի արժեքի 5 տոկոսի փոխարեն: $ 100-ից $ 0.50 փոխանակումը ներկայացնում է 0.5% գնային փոփոխություն:

Լավ ցուցանիշը հասկանալու համար այստեղ է, թե ինչպես է այն հաշվարկվում:

Ա-ն գտնելու համար, կամ միջին, առաջինը պահանջում է գտնելու True Range (TR):

TR- ը հետեւյալն է `

• Ընթացիկ գերազանցում է նախորդ փակումը :
• Ընթացիկ ցածր մինուս նախորդ փակումը:
• Ընթացիկ բարձր մինուս ընթացիկ ցածր:

Անկախ նրանից, թե արդյոք այդ թիվը դրական կամ բացասական է: Հաշվարկման մեջ օգտագործվում է ամենաբարձր բացարձակ արժեքը:

Արժեքները հաշվվում են ամեն օր, հետո միջին հաշվով: Եթե ​​ATR- ը միջինում 14 անգամ ավելի է, ապա բանաձեւը հետեւյալն է.

• ATR = [Նախքան ATR x 13] + ընթացիկ TR] / 14

02 Որպես ATR- ն կարող է օգնել առեւտրային որոշումներով

ATR- ը նկարագրում է, թե որքան ակտիվ է սովորաբար շարժվում օրվա ընթացքում: Օրվա վաճառականները կարող են օգտագործել այս տեղեկատվությունը շահույթ թիրախներ մշակելու եւ որոշելու, թե արդյոք պետք է ձեռնարկվեն առեւտր:

Ենթադրենք, ֆոնդը մեկ օրով տեղափոխում է օրական 1 դոլար: Չկա զգալի լուրեր, սակայն օրվա ընթացքում բաժնետոմսն արդեն $ 1.20 է: Ամենօրյա միջակայքը (բարձր մինուս ցածր) կազմում է 1.35 դոլար: Գինը արդեն 35 տոկոսով ավելի է տեղափոխվել միջինից: Ենթադրենք, վաճառողը ձեռք է բերում ռազմավարություն: Չնայած գնման ազդանշանը կարող է վավեր լինել, քանի որ գինը արդեն զգալիորեն գերազանցում է միջինից, գրելով, որ գինը կշարունակի բարձրացնել եւ ընդլայնել շրջանակը նույնիսկ հետագայում չի կարող խելամիտ որոշում կայացնել: Առեւտրի դեմ պայքարը հակասում է: Ցանկը ցույց է տալիս, որ դա գործողության մեջ է:

Քանի որ գինը արդեն իսկ զգալիորեն է անցել եւ տեղափոխվել է ավելի քան միջին, գինը ավելի հավանական է, որ ընկնում է, մնալով արդեն ստեղծված սակագների շրջանակում: Գնելով այն ժամանակ, երբ գինը մոտենում է ամենօրյա սանդղակի գագաթին, եւ շրջանակը դուրս է միջինից, աննպատակահարմար է, վաճառվում կամ կարճանում է , այս դեպքում հաճախ ավելի լավ ընտրություն է ընդունում, երբ վավեր առեւտրային ազդանշան է տեղի ունենում:

Գրառումներն ու ելքերը չպետք է հիմնվեն միայն ATR- ի վրա: ATR- ը գործիք է, որն օգտագործվում է զտիչի վաճառքներին օգնելու ռազմավարությամբ: Օրինակ, վերը նշված իրավիճակում, վաճառողը չպետք է վաճառի կամ պարզապես կարճատեւ, քանի որ գինը բարձրանում է, եւ օրական շարքը սովորականից ավելի մեծ է: Միայն այն դեպքում, երբ վաճառքի վաճառքի ազդանշանը տեղի է ունենում վավեր վաճառող ազդանշան, ATR- ը կօգնի հաստատել առեւտուրը:

Հակառակը կարող է տեղի ունենալ նաեւ այն դեպքում, երբ գինը նվազում է, ցերեկը ցերեկը վաճառվում է, իսկ օրվա գինը, սովորականից ավելի մեծ է: Այս դեպքում, եթե ռազմավարությունը արտադրում է վաճառքի ազդանշան, ապա պետք է խուսափել կամ խուսափել ծայրահեղ զգուշությամբ: Չնայած գինը կարող է շարունակել ընկնել, հակառակ դեպքում: Ավելի հավանական է, որ գինը կբարձրանա եւ մնա հաստատված ամենօրյա բարձր եւ ցածր մակարդակի միջեւ: Այս դեպքում գնել ռազմավարության գնման ազդանշան , քանի որ ATR- ը միայնակ չի գործում:

Նայեք նաեւ ATR- ի պատմական ամենօրյա ընթերցանություններին: ATR- ը ստատիկ չէ, այնպես որ, չնայած գինը կարող է առեւտրի ներկայիս օրական ATR- ից դուրս, պատմության հիման վրա շարժումը կարող է նորմալ լինել:

03 օր Առեւտրի ATR տենդենցներ

Եթե ​​ATR- ի օգտագործումը ներբուհական աղյուսակում, ինչպես օրինակ, մեկ կամ հինգ րոպե, ATR- ն ավելի բարձր է շուկայական բացումից անմիջապես հետո: Բաժնետոմսերի համար, երբ ԱՄՆ-ի խոշորագույն փոխանակման կետերը բացվում են ժամը 9: 30-ին, ATR- ն շարժվում է: Դա այն է, որ մեկ րոպե տեւողությամբ աղյուսակի օգտագործման դեպքում ցուցիչը հետեւում է, թե որքանով է յուրաքանչյուր մեկ րոպե տեւողությամբ բարը շարժվում: Քանի որ բացը ամենաանվտանգ ժամանակն է , ATR- ն շարժվում է ցույց տալու համար, որ փոփոխականությունն ավելի բարձր է, քան այն, որ անցել էր մոտակա օրերին:

Բաց ծալումից հետո, ATR սովորաբար ծախսում է օրվա մեծ մասը: ATR ցուցանիշի ողջ օրվա ընթացքում տատանումները շատ տեղեկություններ չեն տրամադրում, բացի այն բանից, թե որքան գինը շարժվում է միջինը մեկ րոպեում (եթե օգտագործեք մեկ րոպե տեւողությամբ աղյուսակը): Նույն ձեւով ATR- ի օրական օգտագործումը ցույց է տալիս, թե որքան ակտիվ է ակտիվանում օրվա ընթացքում, օրվա վաճառողները կարող են օգտվել մեկ րոպե տեւողությամբ ATR- ից `գնահատելու, թե որքան գինը կարող է տեղափոխվել հինգ կամ տասը րոպե: Սա կարող է նպաստել շահույթի նպատակների սահմանմանը կամ կորուստների պատվերների դադարեցմանը:

Եթե ​​ATR- ն մեկ րոպե տեւողությամբ է, ապա 0.03 է, ապա գինը մեկ րոպեում 0.03 դոլարով շարժվում է: Եթե ​​վաճառողը կանխատեսում է, որ գինը բարձրանում է, եւ նրանք գնում են, կարող են ակնկալել, որ գինը, ամենայն հավանականությամբ, կկազմի առնվազն հինգ րոպե, հանրահավաքի համար $ 0.15: Այս տեսակի վերլուծությունը օգնում է ձեւակերպել ակնկալիքների մասին, թե ինչ է հավանական կամ հավանական: Առեւտրատերերը երբեմն մտածում են, որ առեւտրի մեջ մտնելու պահից գինը կխրախուսի իրենց շահույթի թիրախը : ATR- ի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս գնի իրական շարժման միտումները: Վերցրեք ձեր ակնկալվող շահույթը, բաժանեք այն ATR- ի կողմից, եւ դա սովորաբար նվազագույն րոպեների քանակն է, որը կստանա գնի հասնելու շահույթի նպատակ:

ATR- ն փոփոխություններ է կատարում եւ հաճախ ընկնում է ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն ATR- ն դեռ լավ գնահատական ​​է տալիս, թե որքան կարող ենք ակնկալել, որ գինը տեղափոխվի եւ որքան ժամանակ կարող է տեւել:

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR- ը սովորաբար օգտագործվում է որպես կախվածության կորուստ: Առեւտրի պահին դիտեք ներկայիս ATR- ի ընթերցանությունը: Տեղադրեք ATR- ի բազմակի կորուստ: Երկուը տարածված բազմապատիկ է, նշանակում է, դադարում է կորուստը 2 x ATR- ի ներքեւում գնի գնի ներքո, կամ 2 x ATR- ի մուտքի արժեքից ավելի կարճ ժամանակահատվածում:

Պարտադիր կորուստը միայն խթանում է ռիսկի նվազեցումը կամ շահույթը փակելը: Եթե ​​երկար ժամանակ, եւ գինը բարենպաստ է, շարունակում է տեղափոխել stop loss- ը 2 դրամ ATR- ի գինը: Պարտադիր կորուստը միայն երբեւէ շարժվում է, ոչ թե ներքեւում: Երբ այն տեղափոխվում է, այն մնանում է այնտեղ, մինչեւ այն կարող է տեղափոխվել կրկին, կամ առեւտուրը փակվում է որպես գնի նվազման հետեւանքով `դադարեցնել վնասը: Նույն գործընթացն աշխատում է կարճատեւ վաճառքի համար: Դադարեցնել կորուստը միայն տեղափոխվել է:

Օրինակ, երկարատեւ առեւտուրն իրականացվում է $ 10-ով, իսկ ATR- ը `0.10: Դեպի վայրէջքի կորուստ $ 9.80-ով: Գինը բարձրանում է մինչեւ $ 10.20, իսկ ATR- ն `0.10: Դադարեցման կորուստը այժմ տեղափոխվում է մինչեւ $ 10, ինչը ներկայիս գինը ցածր է 2 x ATR- ի վրա: Երբ գինը հասնում է մինչեւ $ 10.50, շահույթը կրճատվում է մինչեւ $ 10.30, փակելով առեւտրի վրա առնվազն $ 0.30 շահույթ: