Հիմք ընդունելով մի շարք չափանիշներ, ահա թե որտեղ է կենտրոնանալու ձեր ջանքերը
Կորպորատիվ գումարները, որոնք պահանջում են օրվա առեւտրի ծավալը, կախված կլինեն առեւտրի ֆյուչերսային պայմանագրից: Ֆյուչերսային պայմանագրերը տարբեր են «օրվա առեւտրային մարժան» պահանջներին, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է ունենաք տարբեր հաշիվներում տարբեր պայմանագրեր կնքելու տարբեր գումարներ: Եթե ունեք փոքր հաշիվ, ապա սահմանափակվում եք ֆյուչերսային պայմանագրերով, որոնք ունեն ցածր օրվա առեւտրային սահմանափակումներ: Եթե դուք ունեք մի մեծ հաշիվ, ապա ավելի ճկունություն ունեք, թե ինչ օրվա առեւտուրն է, եւ ստորեւ բերված ուղեցույցը կօգնի ձեզ որոշել:
Ինչպես ընտրել ֆյուչերսների պայմանագիր օրվա առեւտրի մասին
Ձեզ համար ճիշտ օրվա առեւտրային ֆյուչերսների պայմանագիրը գտնելու համար քննարկեք ծավալի , ծավալի եւ շարժի մասին:
Առեւտրային պայմանագրերի ծավալների առումով, սովորաբար օրվա ընթացքում ավելի քան 300,000 պայմանագիր է վաճառվում: Այն հավաստիացնում է, որ դուք կարող եք ձեռք բերել եւ վաճառել այն մակարդակներում, որոնք ցանկանում եք, եւ այնտեղ կստեղծվի մեկ այլ վաճառող `վաճառելու / գնել ձեզ:
Ըստ CME Leading Products Q4 2015 հաշվետվության, հետեւյալն են ամենաշատ վաճառված ֆյուչերսային պայմանագրերը Չիկագոյի փոխանակման բորսայում (CME):
- Eurodollar (GE) - միջին օրական ծավալը 2,040,239
- E-Mini S & P 500 (ES) - միջին օրական ծավալը `1,690921
- 10-ամյա գանձապետական գրառում `1,121,290 միջին օրական ծավալ
- Crude Oil WTI (CL) - միջին օրական ծավալը 807,687
Հիման վրա, դրանք լավագույն ընտրություններն են: Այնուհետեւ վաճառողները պետք է նայեն ծայրահեղությունների եւ շարժմանը `որոշելու, թե որն է համապատասխանում իրենց ֆինանսական եւ առեւտրային ոճին:
Օրվա առեւտրային շրջանառությունները տարբեր են բրոքերի կողմից: Մի գաղափար տրամադրելու համար, NinjaTrader բրոքերային առաջարկում է հետեւյալ օրվա առեւտրային շեղումները այդ պայմանագրերի վրա:
- Eurodollar (GE) - $ 500 օրական առեւտրային մարժա պայմանագրով
- E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 օրական առեւտրային մարժա պայմանագրով
- 10-ամյա գանձապետական գրառում (ZN) - $ 500-օրյա առեւտրային մարժա պայմանագրով
- CrTI Oil WTI (CL) - 1000 դոլարի օրական առեւտրային մարժա պայմանագրով
Դրանից ելնելով `« Հյուսիսային նավթը »ավելի բարձր շերտեր ունի, քան մյուս պայմանագրերը: Հետեւաբար, ձեզ հարկավոր է ավելի մեծ հաշիվ վաճառել: Նավթը նույնպես ցնդող է: Հետեւաբար, գների շարժումը պետք է հաշվի առնել:
Շարժումը ստեղծելու համար պետք է հաշվի առնվի երկու բան `կետի արժեքը եւ օրվա ընթացքում որքան ժամեր է անցնում ֆյուչերսային պայմանագիրը: Հետեւյալ ցուցակը ապահովում է պայմանագիրը, կետի արժեքը եւ ամենօրյա միջին շարժումը:
- Eurodollar (GE) - 1 միավոր = $ 2,500: 0.02 միավոր միջին օրական շարք:
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 կետ = $ 50: 36 կետ միջին օրական շարք:
- 10-ամյա գանձապետական գրառում (ZN) - 1 կետ = $ 1000: Միջին միջին զանգվածի 0.74 կետը:
- CrTI Oil WTI (CL) - 1 կետ = $ 1000: Միջին օրական միջակայքի 2.1 միավոր:
Վերոնշյալ փոփոխականությունը հիմնված է Միջին True Range- ի (14) վրա, 2016 թ. Փետրվարի 25-ի դրությամբ: Ցերեկային տատանումը տատանվում է որոշ օրերով եւ շաբաթներով `ավելի բարձր տատանողականությամբ եւ այլ օրերով եւ շաբաթներով` ցածր փոփոխականության տեսքով:
Սակայն դա լավ գնահատական է տալիս ֆյուչերսային պայմանագրերի միջեւ փոփոխականության համեմատության համար:
Այդ գործոնների վրա հիմնված որոշում
E-Mini S & P 500 ֆյուչերսները (ES) գերազանց միջին գոտի են եւ օրվա վաճառողներին սկսելու լավ տեղ: Մարինները ցածր են $ 500-ով, իսկ ծավալը նույնպես փոքր-ինչ բարձր է, քան նավթը: Տիպիկ առեւտրային օրվա ընթացքում միակ պայմանագիր կնքելը կարող է տեսնել ձեր շահույթը / վնասը, որը կազմում է 1800 դոլար (36 միավոր x $ 50 / կետ): Ոչ, որ ամբողջ օրը դուք պետք է ձեռք բերեք եւ պահեք պայմանագիր: սա ընդամենը օրինակ է, որը ցույց է տալիս փոփոխականությունը:
Նոր trader- ները սովորաբար կգտնեն E-Mini S & P 500 ֆյուչերսները, որոնք հետեւողական եկամտաբերություն ստեղծելու համար բավականաչափ գործողություն են կատարում, եւ նրանք կարող են սկսել այս պայմանագրերը առեւտրի հաշվին $ 3,500 կամ ավելի: Դիտելու 1 րոպեանոց գրաֆիկը ցույց կտա, որ կան բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնք ներգրավվելու են եւ դուրս են գալիս, քանի որ գինը տատանվում է ամբողջ օրվա ընթացքում:
Հում նավթը (CL) ապահովում է պատշաճ ծավալ, սակայն այն նաեւ պահանջում է առավելագույն շեղ եւ ամենաօպտիմալ: Եթե մեկ օրվա ընթացքում պայմանագիր եք կնքել, ապա ձեր շահույթը / վնասը կարող է $ 2100 (2.1 միավոր x $ 1000 / կետ): Այն դարձնում է հետաքրքիր շուկայական ընտրություն, սակայն խորհուրդ չի տրվում նոր վաճառողներին կամ փոքր հաշիվներ ունեցող առեւտրականներին (մինչեւ $ 5,000): Դիտելու 1 րոպեանոց գրաֆիկը ցույց կտա, որ կան բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնք ներգրավվելու են եւ դուրս են գալիս, քանի որ գինը տատանվում է ամբողջ օրվա ընթացքում:
10-ամյա գանձապետական հաշվի ֆյուչերսները (ZN) օրվա վաճառողների համար եւս մեկ տարբերակ են: Ծավալը արժանի է, բայց ոչ այնքան բարձր, որքան S & P 500 ֆյուչերսները: 10-ամյա տարիքն էլ ավելի ցածր է դոլարի առումով, ռիսկի պայմանագրով: Օրինակ, եթե տասներկուամյա պայմանագիր եք կնքել սովորական առեւտրային նստաշրջանի միջոցով, կարող եք տեսնել ձեր շահույթը / կորուստը տատանվում է $ 740 (0.74 միավոր x $ 1000 / կետ): Դիտելու 1 րոպեանոց գրաֆիկը ցույց կտա, որ կան բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնք ներգրավվելու են եւ դուրս են գալիս, քանի որ գինը տատանվում է ամբողջ օրվա ընթացքում:
Eurodollar ֆյուչերսները (GE) կարող են բացառվել որպես օրվա առեւտրային ընտրություն, եթե ցանկանում եք շատ դանդաղ շարժում: Տիպիկ առեւտրային նստաշրջանի ընթացքում գինը կարող է մի քանի անգամ կամ մեկ անգամ տեղափոխվել, ինչը հանգեցնում է շահույթների քիչ հնարավորությունների: Դա երկարաժամկետ առեւտրականների եւ հաստատությունների համար հայտնի շուկա է, ոչ թե օրվա վաճառողներ: Դիտեք այս ֆյուչերսային պայմանագրի 1 րոպեանոց գրաֆիկը, եւ կտեսնեք, որ դա շատ չի առաջացնում, այդպիսով չի նպաստում օրվա գործարքներին:
Վերջնական բովանդակություն, լավագույն ֆյուչերսների մասին, օրվա վաճառքի պայմանագիր
Ելնելով ծավալներից, շեղումներից եւ շարժումներից, այժմ դուք ունեք մի քանի տարբերակ, հաշվի առնելու համար: Եթե դուք սկսում եք դուրս գալ, վաճառեք E-Mini S & P 500 կամ 10-ամյա գանձապետական գրառումը: Երկուսն էլ ամեն օր արտադրում են բազմաթիվ շարժումներ եւ ծավալներ, ինչպես նաեւ ցածր օրվա առեւտրային շերտեր: Ինչպես դուք առաջ եք անցնում, կարող եք նաեւ դիտարկել «Հյուսիսամերիկյան» գործարքի ֆյուչերսները: Այն ունի մի փոքր ավելի ցածր ծավալի, քան նախորդ երկու, ավելի ցնդող եւ ունի ավելի բարձր օրվա առեւտրային շերտեր: Դա նշանակում է, որ դուք պետք է ունենաք ավելի մեծ հաշիվ այն առեւտրի համար: Eurodollar ֆյուչերսները մեծ ծավալ ունեն, բայց մի օր առեւտրային շուկա չեն:
Այժմ, երբ դուք գիտեք, թե որտեղից եք քաշել յուրաքանչյուրի ներածական աղյուսակը եւ տեսնել, թե որն է ձեր ռազմավարության լավագույն տարբերակը: