Առեւտրային ֆյուչերսների շահութաբեր ներուժ

Տես, թե որքան կարող է Ռիսկերի վերահսկվող Ֆյուչերսների ռազմավարությունը

Մտածում էի օրվա առեւտրային ֆյուչերսների շահույթի ներուժի մասին: Ստորեւ նկարագրված սցենարը ցույց է տալիս, թե ինչ կարող է անել ռիսկի վերահսկվող ռազմավարությունը: Առեւտրային շահույթը տարբերվում է շուկայական պայմաններից: Անկայուն ժամանակներում, երբ գնային քայլերը մեծ են, մեծ ներուժ կա: Երբ գնային քայլերը փոքր են, սովորաբար ամեն օր պակաս պոտենցիալ կա: Կատարումը նաեւ տարբերվում է անհատի վրա եւ ազդում է յուրաքանչյուր առեւտրի ռիսկի / պարգեւի վրա, հաղթող դրույքաչափով եւ քանի արարք է կատարվում:

Ֆյուչերսների օրը Առեւտրային ռիսկերի կառավարում

Յուրաքանչյուր հաջող ֆյուչերսային օր վաճառողը վարում է իր ռիսկերը: Ռիսկի կառավարումը եկամտաբերության կարեւորագույն տարրն է:

Պահպանեք ռիսկը յուրաքանչյուր առեւտրի վրա, հաշվարկային արժեքի մեկ տոկոս կամ պակաս : Եթե ​​դուք ունեք $ 30,000 հաշիվ, ապա մեկ դոլարի վրա չի կորցնում ավելի քան $ 300: Կորուստները տեղի են ունենում, եւ նույնիսկ լավ օրվա առեւտրային ռազմավարությունը կարող է կորուստների տառեր ունենալ:

Ռիսկը կառավարվում է օգտագործելով Stop loss պատվեր, քննարկվում է ստորեւ ներկայացված սցենարների բաժնում:

Ֆյուչերսների օրվա առեւտրային ռազմավարություն

Թեեւ ռազմավարությունը պոտենցիալ շատ բաղադրիչներ ունի եւ կարելի է վերլուծել տարբեր ձեւերով եկամտաբերության համար, այն հաճախ դասվում է իր շահույթի եւ վարձատրության / ռիսկի հարաբերակցության հիման վրա:

Win-rate- ն այն է, թե քանի արարքն է հաղթել, ինչպես վերցված բոլոր գործարքների տոկոսը: Եթե ​​դուք 100 շահույթից 55-ը շահեք, հաղթողը 55 տոկոսն է: Թեեւ դա պարտադիր չէ, 50 տոկոսից բարձր շահույթ ունեցողը ամենալավ օրվա վաճառողներինն է: Ձեռքբերման 55-60 տոկոսը հասնելու նպատակահարմար նպատակն է:

Պարգեւատրման / ռիսկը որոշում է, թե որքան է ռիսկը շահույթ ստանալու համար: Եթե ​​վաճառողը կորցնում է առեւտրի կորուստը հինգ շագանակներ , բայց ձգում է արհեստի ութ կոճակներ, նույնիսկ եթե նրանք միայն հաղթում են իրենց առեւտրի 50 տոկոսը, ապա դրանք շահութաբեր կլինեն: Հետեւաբար, հաղթողներին ավելի շատ դարձնելու համար շատ ֆյուչերսային օր վաճառողներ են ձգտում:

Ավելի բարձր տոկոսադրույք է նշանակում ավելի մեծ ճկունություն Ձեր վարձատրության / ռիսկի նկատմամբ, եւ բարձր վարձատրություն / ռիսկ է նշանակում, որ ձեր հաղթանակը կարող է լինել ավելի ցածր, եւ դուք դեռ կարող եք շահավետ լինել:

Առեւտրային պոտենցիալ սցենար `օրվա ընթացքում առեւտրի համար

Ենթադրենք, վաճառողը ունի $ 7,000 առեւտրային հաշիվ եւ 55 տոկոս շահույթ: Նրանք վտանգում են իրենց կապիտալի մեկ տոկոսը կամ մեկ առեւտրի համար 70 դոլար: Դա կատարվում է օգտագործելով stop loss . Այս սցենարի համար կանգառի կորստի կարգը տեղադրվում է մուտքի գնից հինգ խցկում, եւ թիրախը տեղադրվում է ութ ականջի հեռավորության վրա:

Առեւտրի մեկ E-mini S & P 500 ֆյուչերսներ (ES) , առեւտրի ռիսկը հինգ ticks է x $ 12.5 = $ 62.5, ինչը պակաս է մեր 70 դոլարի առավելագույն ռիսկից եւ թողնում է որոշ տեղեր հանձնաժողովական ծախսերի համար: Մեկ պայմանագրի հաղթող առեւտուրը հավասար է $ 100, կամ 8 ticks x $ 12.50:

Յուրաքանչյուր առեւտրի պոտենցիալ պարգեւը 1,6 անգամ մեծ է, քան ռիսկը (8/5), քանի որ մենք ցանկանում ենք հաղթողներին ավելի մեծ լինել, քան պարտվողները:

Ենթադրենք, որ փոփոխականությունը թույլ է տալիս վաճառողին կատարել օրական 5 շրջանառությունը, օգտագործելով վերը նշված պարամետրերը: Կլոր հերթը նշանակում է առեւտրի մտնելը եւ դուրս գալը: Եթե ​​ամիսը 20 առեւտրային օր է, վաճառողը ամեն ամիս միջին հաշվով կազմում է 100 գործարք:

Այժմ եկեք տեսնենք, թե որքանով է ֆորսմաժային օրը վաճառողը կարող է մեկ ամսվա ընթացքում հաշվի առնել կոմիսիոն ծախսերը:

• 55 գործարքներ շահութաբեր էին `55 x 100 դոլար = $ 5,500
• 45 գործարքներ կորցրեցին `45 x ($ 62.5) = ($ 2,812.5)

Համախառն շահույթը կազմում է 5,500 դոլար `$ 2,812.50 = $ 2,687.5

Ներկայացրեք հերթական առեւտրի մեկ դոլարի դիմաց 4,12 դոլար գումար:

Զուտ եկամուտը կազմում է $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50

Ենթադրելով 2,275,50 ԱՄՆ դոլարի զուտ շահույթ, ամսվա հաշվետվության վերադարձը կազմում է 32,5% կամ $ 2,275.50, բաժանված $ 7,000): Ստորեւ բերված Վերանայություններ բաժինը տես այն գործոնների համար, որոնք կարող են ազդել այս վերադարձի վրա:

Ռիսկի երկու տոկոսով մեկ առեւտրի համար, ինչը նշանակում է, որ վաճառողը կարող է վաճառել երկու պայմանագիր, օգտագործելով նույն $ 7,000 հաշիվը, վերադարձը կրկնապատկում է 65 տոկոս, ենթադրելով նույն առեւտրային վիճակագրությունը:

Թեեւ վիճակագրությունը դառնում է հեշտ վերադարձի տեսք, դա ոչ: Այս վիճակագրության վերարտադրումը կենդանի առեւտրային հաշվի մեջ դժվար է: Քիչ առեւտրականներ հասնում են ամսական երկնիշ տոկոսի վերադարձի մի կետի:

Դա ասել է, որ այն հասանելի է, բայց ակնկալում է առնվազն մեկ տարվա կամ ավելի ծանր աշխատանքի եւ պրակտիկայի առաջ, հետեւելով հետեւողականորեն շահութաբեր արդյունքների:

Մանրամասն

Միշտ չէ, որ կարելի է գտնել հինգ լավ օր մի օր, հատկապես այն ժամանակ, երբ շուկան դանդաղ է գնում երկար ժամանակով: Հնարավոր է նաեւ, որ ցածր տատանման ժամանակահատվածում հնարավոր չլինի ութ թեքված թիրախը, ինչը նշանակում է, որ որոշ գործարքներ դուրս կգան ավելի փոքր շահույթից: Բացի այդ, իրենց վաճառքի նկատմամբ հայեցողությամբ զբաղվող վաճառողը միշտ չէ, որ կորցնում է ամբողջական հինգ շագանակ: Առեւտրային առեւտրի վրա եկամուտների եւ կորուստների փոքր փոփոխությունները մեծապես ազդում են բազմաթիվ առեւտրային գործարքների ընդհանուր շահութաբերության վրա:

Սայփաջը առեւտրի անխուսափելի մասն է: Սայթաքելն այն է, երբ պատվերը լրացնում է տարբեր գներով, քան ակնկալվում է: Հիփոթեքային շուկաներում, ինչպիսիք են E-mini S & P 500- ը, սայթաքումը սովորաբար մտահոգություն չէ: Այնուամենայնիվ, այն տեղի է ունենում, սակայն սայթաքումը ազդում է վերադարձի վրա, սովորաբար մեծացնելով կորուստի գումարը կամ նվազեցնելով շահույթի չափը:

Կարգավորման սցենարը համապատասխանեցրեց համապատասխանաբար ձեր անձնական դադարեցման կորուստը, թիրախը, կապիտալը, սայթաքելը, հաղթող դրույքաչափը, պաշտոնի չափերը եւ հանձնաժողովները: