Ինչպես վաճառել ձեր մտքով եւ ոչ թե ձեր գիրկը
Որն է քանակական վերլուծությունը:
Քանակական վերլուծությունը թույլ է տալիս վաճառողներին հեռացնել զգացմունքները ներդրումային գործընթացից: Քանակական վերլուծությունը այն մոտեցումն է, որը կենտրոնանում է վիճակագրությանը կամ հավանականությանը, որովայնի զգացմունքների նկատմամբ: Հաշվի առնելով համակարգիչների եւ բարդ մաթեմատիկական մոդելների տեխնոլոգիաները, քանակական վերլուծությունը վերցրեց Ուոլ Սթրիթը եւ Wall Street- ի նոր վաճառականների եւ աշխատողների մեծամասնությունը կամ քանակական մտածելակերպով:
Քանակական վերլուծությունը տեղ է զբաղեցնում արտարժույթի շուկայում, ինչպես ցանկացած այլ շուկայում:
Դուք հավանաբար ծանոթ եք քանակական վերլուծության տարբեր ձեւերին, նույնիսկ եթե դուք չեք համարում ձեզ quant, որը մեկն է, որը մոտենում է շուկային քանակական տեսանկյունից: Պարզ ֆինանսական հարաբերակցությունը, ինչպիսին է գիտելիքի պարգեւը, շահույթը մեկ բաժնետոմսի կամ ավելի բարդ այլընտրանքային տարբերակների գնման եւ զեղչված դրամական հոսքերը, քանակական վերլուծության ձեւերն են: Ինչպես դուք կարող եք պատկերացնել, տվյալների վերլուծությունը շատ կարեւոր է միայն այն դեպքում, երբ այնքան շատ տվյալներ, որոնք կատարվում են տվյալների վրա, օգտագործվում են իրենց մաթեմատիկական եւ վիճակագրական մոդելները լրացնելու համար:
Քանակական կամ վիճակագրական վերլուծության օրինակներ
Դուք չունեք որակավորված մասնագետ, որը կօգնի Ձեզ ստանալու մեջ կարեւոր համակարգչային տվյալները, հետեւաբար փոխանցել ավելի կարեւոր է օնլայն եւ մեծացնել կայքի տրաֆիկի. Վիճակագրությամբ դուք նայում եք կախվածության կամ երկու պատահական փոփոխականների կամ տվյալների հավաքագրման հետ: Առեւտրատերերը օգուտներ են ստանում ընդհանուր վիճակագրական վերլուծության, որոնք վերաբերում են վիճակագրական հարաբերությունների եւ կախվածության լայն դասին:
Արտարժույթի շուկայում ընդհանուր հարաբերակցությունը դոլարի թուլությունն է, որը փոխկապակցված է զարգացող շուկաների թուլության հետ: Մեկ այլ Intermarket- ի փոխհարաբերությունները Yen ուժգնությունը եւ կապիտալի շուկայի թուլությունը:
Վիճակագրական վերլուծությունը օգտակար է ապագա հավանականության որոշման մեջ, սակայն ոչ թե պարզապես զուտ կանխատեսելի է: Տիպիկ հայտարարությունն այն է, որ հարաբերակցությունը ոչ թե պատճառահետեւանքային է:
Պատճառականություն նշանակում է բացահայտ պատճառահետեւանք, մինչդեռ հարաբերակցությունը պարզապես նշանակում է երկու պատահական փոփոխականների միջեւ հնարավոր ընդհանուր շարժումներ: Կորպորացիայի գործակիցների սանդղակը -1 է +1 է, մինչդեռ բացասականը կատարյալ հակառակ հարաբերություն է կամ հարաբերակցությունը, զրոյական է զրոյական հարաբերակցությունը, եւ դրականը կատարյալ դրական հարաբերակցություն է, գրեթե նմանվում է երկու փոփոխականների կամ շուկաների միմյանց:
Վիճակագրական վերլուծության մեկ այլ բարենպաստ ձեւը հայտնի է որպես ռեգրեսիայի վերլուծություն: Ռեգրեսի վերլուծությունը շատ բարենպաստ վիճակագրական մոդել եւ քանակական վերլուծություն է, որպեսզի օգնի ձեզ տեսնել փոփոխականների միջեւ հարաբերությունները: Ռեգրեսիայի վերլուծությունը կենտրոնանում է կախյալ փոփոխականի եւ մեկ կամ ավելի կախված փոփոխականների միջեւ փոխհարաբերությունների վրա: Մասնավորապես, ռեգրեսիայի վերլուծությունը օգնում է հասկանալ, թե ինչպես կախված փոփոխականի տիպիկ արժեքը փոփոխվում է, երբ անկախ փոփոխականներից որեւէ մեկը փոփոխվում է: Շատ արտարժույթի գծագրման փաթեթներ ունեն ռեգրեսիոն ալիք, որն իրականացնում է ռեգրեսիայի վերլուծության հաշվարկը եւ հաճախ ավելի հեշտ է մուտք գործել, քան հարաբերությունները:
Ռեգրիզացիայի վերլուծությունը սովորաբար գնահատում է անկախ փոփոխական տրված կախված փոփոխականի պայմանական ակնկալիքը կամ գինը:
Սա նշանակում է կախված փոփոխականի միջին արժեքը `կապված կայուն անկախ փոփոխականի հետ: Սա հաճախ ցուցադրվում է գագաթնակետային գիծում բարձր կամ ցածր կտրվածքով գնային ուղղությամբ գնային ուղղությամբ կամ մի կողմում տեղափոխվում է ռեգրեսիոն գիծ հաճախակի հարթ:
Ինչ է անհրաժեշտ:
Չնայած մաթեմատիկական մոդելները դուրս են գալիս սույն հոդվածի շրջանակներից, շատ առեւտրականներ օգտագործում են Excel- ից Microsoft- ը եւ օգտագործում են որոշակի ժամանակի ընթացքում փոփոխականների միջեւ փոխկապակցման գործառույթը որոշելու համար `արդյոք կա դրական կամ բացասական հարաբերակցություն: Այնուամենայնիվ, շատ հետազոտական կետեր կներկայացնեն հաղորդակցման հաշվետվությունները եւ դրանք կարող են հայտնաբերվել նաեւ Bloomberg- ի կամ Reuters- ի հետազոտական տերմինալների վրա:
Եթե դուք հետաքրքրված եք այդ մոդելները ինքնուրույն կատարելիս, կարեւոր է նշել, որ տվյալները արդյունք են եւ անհայտ կորած կամ թերի տվյալներ կարող են հանգեցնել ձեզ:
Հետեւաբար, դուք պետք է հոգ տանել անհայտ բացակայող տվյալների մասին, որպեսզի տվյալների արդյունավետ վերլուծություն կատարեք: Excel- ը, ամենայն հավանականությամբ, ձեր լավագույն խաղադրույքը պարզ վերլուծություն կատարելու առումով, բայց շատ բրոքերներ ապահովում են գործիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ կատարել նաեւ շատ վերլուծություններ:
Ի վերջո, վիճակագրական վերլուծությունը նախատեսում է գլուխը վերածել առերեւույթ պատահական փոփոխականների, որը դուք կարող եք առեւտուր անել: Ռիսկը միշտ պետք է կառավարվի, բայց այդ նախշերը կարող են երկար ժամանակ տեւել նույնիսկ առանց պատճառի գոյության: Թվում է, թե նման, backtesting է առասպելական գայլը ոչխարների հագուստի հաճախ վիճակագրական կամ քանակական վերլուծության. Այն վճարում է տեղյակ լինել վերադարձի փորձարկումը որպես վիճակագրական մոդելավորում, քանի որ ավելի հաճախ, քան ոչ backtesting- ը կատարվում է իդեալականացված տվյալների հավաքածուների միջոցով, որոնք կարող են բերել կեղծ վստահության, գերշահագործման եւ պոտենցիալ մեծ կորուստների, երբ ներկայիս միջավայրը բաժանվում է տվյալների հավաքածուից:
Happy Trading- ը: