Ինչպես կարելի է գնահատել ռիսկային ճշգրտված վերադարձը

Իմացեք, թե ինչպես օգտագործեք Sharpe հարաբերակցությունը, համեմատելու ներդրումները

Շատ ներդրողներ նայում են տարբեր ժամանակահատվածներից ստացված ընդհանուր եկամուտներին, օրինակ, մեկ տարի, երեք տարի, եւ հինգ տարի, երբ ներդրումը գնահատվում է: Այս վերադարձը կարող է լինել մի քիչ ապակողմնորոշիչ, քանի որ դրանք չեն կարգավորվում ռիսկի համար: Ի վերջո, անցյալ տարվա ընթացքում տենդային ֆոնդը կարող էր ավելի քան 100 տոկոսով աճել, բայց դա չի նշանակում, որ այն արժանավայել ներդրման հնարավորություն է ընձեռում:

Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք, թե ինչպես Sharpe հարաբերակցությունը կարող է օգնել ներդրողներին համեմատել ներդրումների ռիսկերը եւ վերադարձը:

Ռիսկի կարգավորվող վերադարձի մասին 101

Ռիսկի չափման ամենատարածված մեթոդը օգտագործում է բետա գործակիցը, որը չափում է ֆոնդային կամ ֆոնդի փոփոխականությունը S & P 500 ինդեքսի համեմատական ​​համեմատության նկատմամբ: Եթե ​​ֆոնդն ունի բետա 1,1, ներդրողները կարող են ակնկալել, որ դա 10% ավելի ցնդող է, քան S & P 500 ցուցանիշը: Օրինակ, S & P 500-ի 30 տոկոսանոց աճը պետք է հանգեցնի բաժնետոմսերի կամ ֆոնդի 33 տոկոսանոց աճի 1.1 բետա (եւ հակառակը `նվազման), քանի որ 30 տոկոսանոց ժամանակահատվածում 1.1 տոկոսը 33 տոկոս է:

Beta- ի գործակիցները կարող են օգտագործվել հաշվարկելու ներդրումային ալֆա, որը ռիսկի վրա հիմնված վերադարձ է, որը ռիսկի համար է: Ալֆան հաշվարկվում է, ըստ իր բետա գործակիցի եւ ընդհանուր ռեեստրի ռիսկի ազատ փոխարժեքի հիման վրա, սեփական կապիտալի ակնկալվող եկամտաբերությունը վերահաշվարկելու միջոցով: 1.1 բետա գործակից ունեցող ֆոնդը, որը 40% ավելացնում է, երբ S & P 500- ը ավելանում է 30% -ով, կստեղծի 5% ալֆա, որը ենթադրում է ռիսկի ազատ փոխարժեք 2% (40% - 33% - 2% = 5%) - 5 տոկոսային ռիսկերը:

Կարեւոր է նշել, որ ավելի բարձր բետա ունեցող ներդրումները պետք է ավելի մեծ ընդհանուր վերադարձ կատարեն, որպեսզի դրական ալֆա տեսնեն: Օրինակ, բետա-1.1-ի բյուջեն պետք է արտադրի 10 տոկոս ավելի մեծ եկամուտներ, քան S & P 500 ինդեքսը եւ վտանգավոր փոխարժեքը `չեզոք ալֆա ստեղծելու համար: Հետեւաբար, ավելի անվտանգ պահուստները կարող են առաջացնել բարձր ռիսկային ճշգրտված եկամուտներ, նույնիսկ եթե նրանք արտադրում են ավելի ցածր ընդհանուր եկամուտներ, քանի որ նրանք երկարաժամկետ հեռանկարում կորստի ավելի քիչ ռիսկ են առաջացնում:

Ինչ է շերտերի հարաբերակցությունը:

Բետա-գործակիցների խնդիրն այն է, որ դրանք հարաբերական են, բայց ոչ բացարձակ: Եթե ​​ներդրումների R-squared- ը շատ ցածր է, օրինակ, ապա բետա գործակիցը իմաստալից չէ, եւ ալֆա կարեւոր չէ: Ալֆան նաեւ չի տարբերում բաժնետոմսերի հավաքման հմտության կամ հաջողության մեջ, երբ դիտարկվում է ներդրումների կարեւորությունը, ինչը կարող է դժվարացնել օգտագործման միջոցների կամ անհատական ​​ներդրման հնարավորությունների համեմատական ​​գործիք:

Sharpe- ի հարաբերակցությունը ռիսկային-ճշգրտված եկամտաբերությունը հաշվարկելու միջոց է, որը լուծում է այդ խնդիրները `վերցնելով միջին եկամուտը, վաստակած միավորի կամ ընդհանուր ռիսկի համար ռիսկի ազատ փոխարժեքից վերցված` ռիսկի բացարձակ չափը: Ներդրողները կարող են ուղղակիորեն համեմատել մի քանի ներդրումներ եւ գնահատել այն ռիսկի չափը, որը յուրաքանչյուր մենեջերն ստանձնել է վերադարձի նույն տոկոսային կետերը, ինչը շատ ավելի արդարացի համեմատություն է առաջացնում:

Թեեւ այդ հատկանիշները ավելի արդար համեմատություն են տալիս, ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ ավելի բարձր Sharpe հարաբերությամբ ներդրումները կարող են ավելի ցնդող լինել, քան ավելի ցածր հարաբերակցությամբ: Բարձր Sharpe- ի հարաբերակցությունը պարզապես ցույց է տալիս, որ ներդրումների ռիսկի-պարգեւատրման պրոֆիլը առավել օպտիմալ կամ համամասնական է, քան մյուսը: Կարեւոր է նաեւ նշել, որ Sharpe հարաբերակցությունը չի արտահայտվում ցանկացած տեսակի մասշտաբով, ինչը նշանակում է, որ դա օգտակար է միայն այն դեպքում, երբ ընտրությունները համեմատվում են:

Ստորին գիծը

Ներդրողները միշտ պետք է նայեն ռիսկի վրա հիմնված վերադարձի տարբեր հնարավորությունների գնահատման ժամանակ, քանի որ ռիսկը անտեսելը կարող է երկարատեւ ծախսել: Թեեւ բետա եւ ալֆա լավ եղանակներ են դա անել, ներդրողները կարող են հաշվի առնել Sharpe հարաբերակցության օգտագործումը, փոխարենը օգտագործելով բացարձակ ոչ ռիսկային հարաբերական ռիսկերը: Այս չափանիշները կարող են շատ օգտակար լինել տարբեր խմբերի տարբեր խմբերի կամ բաժնետոմսերի համեմատությամբ:

Ներդրողները նույնպես կարող են հաշվի առնել ռիսկի հաշվարկված այլ վերադարձի միջոցները, որոնք կարող են օգտակար լինել կոնկրետ իրավիճակներում: Օրինակ, Treynor- ի հարաբերակցությունը բետա գործակիցն օգտագործում է ստանդարտ շեղումների փոխարեն, հաշվի առնելով շուկայական ցուցանիշները, իսկ Jensen- ի Alpha- ն օգտագործում է կապիտալի ակտիվների գնագոյացման մոդելը, որոշելու համար, թե որքան ալֆա պորտֆելը գեներացվում է շուկայում:

Ներդրողները պետք է գտնեն այն միջոցառումները, որոնք լավագույնս համապատասխանում են իրենց անհատական ​​կարիքներին:

Կա նաեւ ընկերությունների կամ միջոցների միջեւ գնահատման տարբեր եղանակներ: Օրինակ, CAPE- ի գործակիցը առաջարկում է գնաճի հարաբերակցության բարելավված տարբերակը, որը նայում է ցիկլային վարքագծին, այլ ոչ թե մեկից ավելի բազմապատկերի: Կարեւոր է, որ հեռանկարային գնահատման չափանիշներից դուրս չհետապնեք նաեւ ռիսկի ճշգրտված վերադարձի չափանիշները `որոշելու համար խոստումնալից ներդրումային հնարավորությունները: